El Museo de la Academia de Caballería fue creado, gracias a la iniciativa de varios de sus profesores, en 1976. Antes de entrar, podemos contemplar el Monumento a los Héroes de Alcántara, grupo escultórico obra de Mariano Benlliure.

A destacar, en el Salón Principal, "La Carga de Treviño" (1875), un enorme lienzo del coruñés Victor Morelli, que representa la carga de caballería de los tropas liberales sobre las carlistas, el retrato ecuestre de Don Alfonso XIII, pintado por Román Novarro y un retrato en miniatura del General Shelly, Director General de Caballería y fundador (1850) del Colegio Militar.

Además, acoge una colección de armas reglamentarias en el Ejército, varias colecciones de armas blancas, armas largas (s.XIX y XX), varias armas de pistón del s.XVIII, ametralladoras y morteros (1890-1938) así como varias vitrinas con diversas miniaturas representando antiguos jinetes de diferentes unidades de Caballería y otras prendas de los s.XIX y XX).